【トラリピ】オージーキウイのハーフ&ハーフ設定〜AUDNZD(豪ドル/NZドル)の注意点〜

オージーキウイハーフ設定 バックテスト
この記事は約10分で読めます。

こんにちは、最北投資家のりゆうです。

前回、マネースクエアのトラリピに新登場した通貨ペア、AUDNZD(豪ドル/NZドル)オージーキウイについて解説しました。

 

【トラリピ】新通貨ペア、オージーキウイ登場〜AUDNZD(豪ドル/NZドル)マイナススワップを超える利回り〜
マネースクエアのトラリピで新登場の通貨ペア、オージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)について詳細に紹介してます!既に手動トラリピでは有名な通貨ペアですが、その特徴を踏まえMT4によるバックテストやマイナススワップの影響について比較検討を行いました。その結果、手動トラリピはもちろんですが、マネースクエアのトラリピでも十分なパフォーマンスを発揮することがわかりました。本記事ではリスクについても解説し20万円で運用可能な設定を紹介しています!グーグルスプレッドシートによる注文表もダウンロード可能、すぐに運用が可能です。


バックテストの結果、マイナススワップを考慮した場合でもパフォーマンスが高いとうことが判明しました。

かくゆう自分も現在は2,000通貨で運用しており、少しずつ設定を膨らませている途中です。

 

9月実績〜トライオートETF(ナスダックトリプルレバレッジ、TQQQ)〜
最北投資ブログ9月実績です。9月は米国の株価が軒並み下落、特にNASDAQ(ナスダック)をはじめとするハイテク関連株が下落しました。そのため自分の持株であるS&P500やNASDAQ関連のETFの評価額は減少し、カナダドルも下落基調であったためトラリピの決済は少ないという結果でした。一方でレートの下落によりユーロ円の売りやオージーキウイ(AUDNZD)のトラリピは堅調でした。株価や為替レートが下落した際もETFやつみたてNISAで安値で積立し、ユーロ円の売りやオージーキウイのトラリピでリスクヘッッジ運用を継続します。また今月からトライオートETFによるTQQQ(ナスダックトリプルレバレッジ)の運用も開始し好調な出だしです。ポイ活の方は先月マイナポイントをdポイントに紐付けしたことや各種キャンペーンへの参加で投資分野とほぼ同額程度のポイントを獲得することができました。

 

現在多くの方が運用している設定は2015年以降の狭いレンジにハーフ&ハーフで仕掛ける設定が主流です。

ですが、一方で次のような意見も散見されます。

●ハーフ&ハーフ設定はレンジ上抜けリスクが心配、買い設定のみで運用した方が安全?

  オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のチャートを見ると確かに過去は比較的高いレートで推移した時代もあり狭いレンジにハーフ&ハーフで仕掛けると上に飛び抜けるようなリスクもありそうです。

そのため全て買い設定で運用するほうが安全な気もしてしまいますよね?

そこで今回は全て買い設定で運用した利回りを検証してみたのですが、
結論から言うとハーフ&ハーフ設定の方がパフォーマンスが非常に高いという結果でした。

 

かめ
かめ
個人的にはハーフ&ハーフの方がお勧めするカメ!

 

オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)トラリピ期間設定

  オージーキウイハーフ設定挿絵


まず、前回の記事で紹介した設定は過去10年間で見るとたったの5年間分しかカバーしていません。

全範囲をカバーするよりもリスクは高くなりますが、あえて5年間の範囲に仕掛けている理由をまず説明します。

オージーキウイ10年間  


もし全てのレートをカバーするために過去10年間のレンジにトラリピを仕掛けるとすると、

非常に広い範囲にトラップを仕掛ける必要があります。

例えば、5年間設定と同じ値幅(25pips)でハーフ&ハーフで仕掛けようとした場合、

資金がかなり必要になってしまいます。

  <10年チャートでハーフ&ハーフ値幅25pips設定10年間25pipsオージーキウイ


詳細な設定はグーグルスプレッドシートでこちらで確認できます。

 売りレンジ 1.2000〜1.4000
ロスカットレート 1.4000
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000
 買いレンジ 1.0000〜1.2000
ロスカットレート 1.0000
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000



計算すると上記設定(レートは70NZD/円で計算)で約80万円程度必要なので5年間チャートと同じ値幅で運用する場合、約4倍の資金が必要になります。

一方、5年間設定と同程度資金20万円で運用しようとすると今度は逆にトラップ幅を広くする必要があり、

値幅が100pips程度トラップが極端に薄くなってしまいます。  


<10年チャートでハーフ&ハーフ資金20万円設定10年間100pipsオージーキウイ


詳細な設定はグーグルスプレッドシートでこちらから確認できます。

 売りレンジ 1.2000〜1.4000
ロスカットレート 1.4000
値幅 100pips(0.01)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000
 買いレンジ 1.0000〜1.2000
ロスカットレート 1.0000
値幅 100pips(0.01)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000

 

最近のレートを見るとわかるように極端に上の方で推移することは無く、
過去10年間にトラップを仕掛けようとするとオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の狭いレンジで良く動く特性を活かしきれないことになります。

また直近5年間からオーストラリア、ニュージーランドはほぼ同じような経済政策を行なっており、

今後もコロナの影響や対中政策が継続する可能性が高く、当分の間このレンジ内で推移する可能性が高いと考えられます。  


かめ
かめ
5年間チャートに仕掛ける方が効率が良さそうカメ〜〜

したがって、現在の設定は5年間チャートをカバーするように上下でハーフ&ハーフ設定を以下のように組んでます。

※各トラップはグーグルスプレッドシートの設定表で確認できるようにしてます。

↓ダウンロードはこちらからどうぞ!

AUDNZD注文表


売りレンジ 1.07500〜1.1500
ロスカットレート 1.1500
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000

 

買いレンジ 1.0000〜1.07500
ロスカットレート 1.0000
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000

  計算の仕方も解説しておきますが、詳しくは以前の記事でも解説しています。

 

【重要】手動トラリピの経費を見積もりしよう〜トラリピ資金管理術〜
トラリピを初めとするFX投資は資金管理が非常に重要です。特に手動トラリピの場合、注文も多くなることから計算も複雑で管理が煩雑になりがちです。そこで本記事ではFX投資における基本的な資金計算の方法とロスカットレートから計算する管理について解説します。本記事はグーグルスプレッドシートにおける管理方法の基礎的な考えになります。

 

最北投資的オージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)設定

 
 
上記設定は最低資金の設定ですが、自分はロスカットレートをレンジの上下ギリギリに設定するのは少々怖いのでロスカットレートにもう少し余裕を持たせて40万円の設定で運用しています。

これによりリスクは低くなりますが、資金効率は落ちてしまうので、

ロスカットレートをどこに設定するかは人によって考え方は異なると思います!
 
 
 
 
AUDNZD設定
 

 

売りレンジ 1.07500〜1.1500
ロスカットレート 1.2500
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000
買いレンジ 1.0000〜1.07500
ロスカットレート 0.9000
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000

またこの設定も含めて自分の手動トラリピの全ポジションはリアルタイムで公開しています。

 

【日本初】手動トラリピの運用をリアルタイム公開〜カナダドル編〜
手動トラリピの運用をグーグルスプレッドシート を使ってリアルタイムに実況公開します。トラリピの運用をリアルタイムに公開するのは日本初の取り組み、さらに本記事ではカナダドルの設定や最新のトラリピ管理ツールも解説してます。トラリピ管理ツールのテンプレートリンクもあり無料公開中です。

 

オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の上抜けリスク


  オージーキウイハーフ設定挿絵中間    



と、ここまで5年間の設定理由について解説してきましたが、

5年間をカバーするハーフ&ハーフ設定にした場合上下にロスカットレートがあることになり、

過去10年間で見ると最高値1.4に到達した場合は普通にロスカットされます!  


<5年間で見たロスッカット距離> オージーキウイ売りロスカットレート  


<10年間で見たロスカット距離> オージーキウイ10年間  



過去に1度起こったことは今後起こりえないと言えるでしょうか?断言はできないですよね。

そこでこう思う方もいると思います。  

買いだけで5年間をカバーすれば良いのでは??

 

オージーキウイ買いのみ  




全て買い注文であれば

●レートがいくら上がってもノーリスク ●最低値1.0000もカバーできる

  なんとなくWIN-WINな感じがしてしまいますが、実際のところどうでしょうか?

そこでバックテスト を行って全て買い設定にした場合の利回りを確認してみました!  



オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のバックテスト (全て買い設定)

  オージーキウイ


上記設定でどれほどの利益が出るかですが、結論から言うと利回りがかなり落ちてしまいました。

利回りは残念ながら10.4%です!! 

ハーフ&ハーフのバックテストの結果が44.7%だったことを考えると約23%も利回りが落ちてしまいます。  


<5年間全て買い設定>

詳細な設定グーグルスプレッドシートでこちらから確認できます。

買いレンジ 1.0000〜1.200
ロスカットレート 1.0000
値幅 25pips(0.0025)
決済幅 50pips(0.0050)
通貨量 1,000

 

かめ
かめ
でも、10.4%でも悪くはないカメ〜〜〜

 

バックテスト の手法は次の記事でも解説してます。

 

 

【必見】トラリピのスワップをバックテストする! 〜スワップシュミレーションツール〜
トラリピで問題となるマイナススワップの影響を検証するためにスワップシュミレーションツールを公開しました。このツールを使うことによって従来のバックテスト では不十分だったスワップの影響を検証することが可能です。またメキシコペソ 、アフリカランドのような高金利通貨の検証にも応用が可能、トラリピなどのFX運用を強力にサポートします。

 

バックテストは以下のソフトウェア環境で行いました。

1分足データを用いてティック(最小時間枠)で計測しているので現状で最も精密な精度でテストしてます。

MT4 XM trading
EA 千刻
ヒストリカルデータ 1分足データ(FXDDよりダウンロード
モデル ティック(最小時間枠で計測)
期間 2015年1月1日〜2020年8月31日
スプレッド 2.9pips(みんなのFXに合わせた
買いスワップ XMtrading
売りスワップ XMtrading

※本バックテスト でのスワップ環境(10/9)は以下のとおりです。

参考までにみんなのFXのスワップを載せていますが、

XM tradingの方がスワップ条件が悪いことから実際の利回りはもっと良くなる可能性が高いと言えます。

FX会社 買いスワップ 売りスワップ
XM trading -4.37NZD = -30.787円(1万通貨) -4.57NZD = -32.196円(1万通貨)
みんなのFX -1円 0円

 
結果は次のようになりました。

テスト結果のポジション状況など詳細データはこちらになります。 5年間買いのみ設定オージーキウイ

オージーキウイ 5年間買いのみグラフ  

最低限必要な初期証拠金を50万円で5年間運用した場合、1年あたりの利益率は以下のとおりになりました。

(総利益)259,623.79/(元本)500,000/(期間)5 × 100 = 10.4% 

トラリピ中級者以上ならお気づきだと思いますが、

利回りが落ちてしまう原因はハーフ&ハーフではないため資金が倍程度必要になるためです。


オージーキウイ買いのみイメージ  


一方ハーフ&ハーフは上下にロスカットレートが発生しますが、その分必要な資金は半分程度で済みます。

その結果、少ない資金で効率よく利益を出すことが可能でありパフォーマンスが向上したと言えます。


オージーキウイハーフイメージ    

 

 

オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)のまとめ 

 

オージーキウイハーフ設定ラスト  



以上の結果からオージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)の設定で注意したい点は次のとおりです。

期間の設定では次の2点を考慮する必要があります。

10年間の広いチャート設定をカバーすると資金効率が悪い
直近5年間のレンジをカバーする設定が効率的
 

直近5年間でトラリピ設定をする場合は次の点を考慮すべきです。
 
全て買い設定にすると利回りが極端に落ちる
よって、レンジ上抜けリスクはあるものの
直近5年間のハーフ&ハーフ設定が最も効率的
と言えます。
 
先ほど説明したようオーストラリア、ニュージーランドは当分の間このレンジ内で推移する可能性が高いと考えられます。
ですが、やはりレンジ上抜けリスクや下抜けリスクが無いとは限りません。
 
よって、資金は余裕を持って運用を行い最悪の場合資金追加をしてロスカットを防げるように準備しておく必要があります。
また、オージーキウイ(AUDNZD,豪ドル/NZドル)だけではなく他の通貨ペアで運用しリスク分散を行なった方が良いと言えます。
 
かめ
かめ
通貨ペアも性格は様々、良いところ悪いところがあるカメ!
 
5年間のハーフ&ハーフ1,000通貨設定なら最低20万円で運用が可能なので、低予算から始められる点も嬉しいですね!
 
手動トラリピについては次の記事でも解説してます。
 
 
 
 
 
20万円設定の注文表もあるので、この機会にみんなのFXやマネースクエアで運用をしてみてはどうでしょうか!?
 
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マネースクエア  

 

 
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日本最北の地にいながら全国の投資家と意見交換ができるなんて素晴らしい時代ですね。
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