こんにちは、最北投資家のりゆうです。
今回はマネースクエアのトラリピに新登場した通貨ペア、AUDNZD（豪ドル/NZドル）
通称オージーキウイについて解説します。
結論から言うとバックテストだけではなく、マイナススワップについても考察したところ手動トラリピのみならず、マネースクエアでの運用も利回りが高いとうことが判明しました。
マネースクエアでは新登場になりますが、現段階で手動トラリピ分野では有名な通貨ペアで多くの方が運用しています。
特に手動トラリピのパイオニアとして有名なめがねこさん（@meganekofx）が得意とする通貨ペアで彼が研究開発を重ねてきたと言っても過言は無いでしょう。
かくゆう自分もめがねこさんやYuki（@kawaselab）さんのブログを参考にしており、平成30年10月から運用を開始していましたが、このときはお試し運用の500通貨で小規模に運用していました。
めがねこさんやシダさんとの出会いもこの辺りなのでとても懐かしいです！
利益は1%でも多い方が良い！
設定の確認も終えたので、少しずつポジションが増えてます^_^
上向きトレンドなので売りポジが増えてます！
ユーロ売り、カナダ買い、AUDNZDの手動トラリピは値動きが分散されてイイ感じです！— りゆう@最北投資&ポイ活ブログ運営中 (@kame_iland) October 28, 2019
そして現在は1,000通貨で運用をスタートしており、めがねこさんの最強設定を参考に少しずつ設定を膨らませている途中です。
今回はそんな自分にとって感慨深いオージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）の魅力や設定を自分なりに解説していきます！
なお、この次の記事の先読みも可能です。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）とは
有名なドル円やユーロ円に比べて少しとっつきにくい印象がありますよね？
それもそのはず、世界で有名なドル、ユーロ、円どれもこの通貨ペアには存在していないからです。
例えばドル円を買う場合、自分たち日本人は手持ちの円を売ってドルを買うという作業を行なっています。
この場合、とてもわかりやすいのですが、オージーキウイの場合は日本円でNZD（ニュージーランドドル）を購入し、そのNZD（ニュージーランドドル）でAUD（豪ドル,オーストラリアドル）を購入しています。
つまり上の図のようにオージーキウイ（AUDNZD）のレート×NZ/円（ニュージーランドドル）のレートが関与しているので我々日本人には少しとっつきにくいペアです。
そのせいでFX初心者は手を出しにくい、予算の見積もりが難しいといった印象からメジャー通貨と比べるとあまり運用されていません。
ところが、この通貨ペアはことトラリピ運用に関しては非常に適している通貨ペアでもあります。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）の魅力
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）は公式マネースクエアでは次のように利点を挙げています。
ちなみに以前の記事でトラリピ向けの通貨ペアの特徴をまとめています。
まず１点目ですが、オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）は狭いレンジで推移しかつよく動きます。
トラリピは狭いレンジで動きが多いほど利益がたくさん出る仕組みなのでトラリピ向きの動きと言っても過言はありません。
マネースクエアのデータにもあるとおり、その高低差は非常に低いことがわかります。
この理由はオーストラリアとニュージーランドは政策が非常によく似ており通貨間の相関が高いからです。
通常、通貨間の力関係に差がありすぎると含み損が一方的に拡大しやすく資金もより多く必要になるので結果的に利益率は落ちてしまいます。
オージーキウイであれば狭いレンジで推移する確率が高いので資金を効率的に運用することが可能です。
さらに、その範囲内の中に留まりつつ総推移が高い=頻繁に動くことから、値動きを利益に変えるトラリピと相性が良いと言えます！
２点目の利点ですが、他の通貨と異なる動きをすることから含み損が増えにくいと言えます。
例えばコロナショックなどで世界的に経済情勢が悪くなると通常は過度な円高になることが多いのですが、オージーキウイの場合はオーストラリア、ニュージランド双方の国が同じ状況下におかれるため通貨ペアとしては一方的に上下しないことが多いです。
例えば、直近のコロナショックの際もオージーキウイ（AUDNZD,豪ドルNZドル）は含み損が他の通貨ペアと比較して低く、回復も非常に早かったことが記憶に新しいです。
この頃、自分が運用していた500通貨のオージーキウイ口座は含み損がほとんど増えなかったので放置でも大丈夫という安定感でした。
ただ、含み損が拡大しにくいと言うと、これには少し注意点があります。
確かにオージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）は世界全体に渡るような（オーストラリア、ニュージーランド共に影響するような）ショック相場には強いという側面はあるものの、
オーストラリア、ニュージランド間固有の相違が発生すると大きく上下するリスクがあります。
例えば、現時点ではオージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）は1.0000〜1.1400と狭いレンジ内で推移していますが、2015年のチャイナショック前はレンジは1.1400を大きく超え最高値1.4000を記録しています。
この頃はオーストラリアの利上げ傾向が強く、ニュージーランドと比較すると豪ドルの方が買われやすい（上がりやすい）傾向があったためオージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）全体ではレートが上昇しやすい傾向があったためです。
2015年以降は共に中国への依存度が高いオーストラリア、ニュージーランドは経済的な打撃を受け共に利下げ傾向へシフト、現在では共に金融政策も同様の傾向を辿っています。
直近でコロナショックも起こったことから両国とも経済状態が足踏み傾向で今後もこの状態は続きそうですが、今後１０年後はどうなるかはわからないのでやはり注意は必要だと思います。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）の設定
それではオージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）のトラリピ設定ですが、必要最低資金は20万円です。
この設定はめがねこさんの最強設定を参考に運用しています。
中央部を両建てにするコアレンジャーの方がより利益率が高いのですが、自分はハーフ&ハーフで運用しています。
理由はコアレンジャーの方が必要な資金が増え、中央部から外れた場合の含み損も大きくなるためです。
今後様子を見ながらコアレンジャーにするかもしれませんが、現状はハーフ&ハーフで運用しています。
なお注文設定はグーグルスプレッドシートを用意しているので、この表を使って発注すると間違いことがないのでより安全です！
↓ダウンロードはこちらからどうぞ！
AUDNZD注文表| 売りレンジ | 1.07500〜1.1500 |
| ロスカットレート | 1.1500 |
| 値幅 | 25pips(0.0025) |
| 決済幅 | 50pips(0.0050) |
| 通貨量 | 1,000 |
| 買いレンジ | 1.0000〜1.07500 |
| ロスカットレート | 1.0000 |
| 値幅 | 25pips(0.0025) |
| 決済幅 | 50pips(0.0050) |
| 通貨量 | 1,000 |
計算の仕方も解説しておきますが、詳しくは以前の記事でも解説しています。
最北投資的オージーキウイ（AUDNZD,豪ドルNZドル）設定
| 売りレンジ | 1.07500〜1.1500 |
| ロスカットレート | 1.2500 |
| 値幅 | 25pips(0.0025) |
| 決済幅 | 50pips(0.0050) |
| 通貨量 | 1,000 |
| 買いレンジ | 1.0000〜1.07500 |
| ロスカットレート | 0.9000 |
| 値幅 | 25pips(0.0025) |
| 決済幅 | 50pips(0.0050) |
| 通貨量 | 1,000 |
またこの設定も含めて自分の手動トラリピの全ポジションはリアルタイムで公開しています。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）のバックテスト
上記設定でどれほどの利益が出るかですが、結論から言うと驚愕の数値が得られました。
利回りはなんと44.7%です！！
こ、これがぶっ壊れ性能ってヤツカメ〜〜〜
バックテスト の手法は次の記事でも解説してます。
バックテストは先ほどの20万円設定で以下のソフトウェア環境で行いました。
1分足データを用いてティック（最小時間枠）で計測しているので現状で最も精密な精度でテストしてます。
| MT4 | XM trading |
| EA | 千刻 |
| ヒストリカルデータ | 1分足データ（FXDDよりダウンロード） |
| モデル | ティック（最小時間枠で計測） |
| 期間 | 2015年1月１日〜2020年8月31日 |
| スプレッド | 2.9pips（みんなのFXに合わせた） |
| 買いスワップ | XMtrading |
| 売りスワップ | XMtrading |
結果は次のようになりました。テスト結果のポジション状況など詳細データはこちらになります。
初期証拠金を17万円でテストしてもロスカットされないので20万円であれば問題なく運用できる結果となりました。
20万円で５年間運用した場合、1年あたりの利益率は以下のとおりになりました。
（総利益）447,706.85/（元本）200,000/（期間）5 × 100 = 44.77%
運用開始直後は元本が少ないため含み損が広がる時期もありますが、その時の最大ドローダウンは34%程度です。もし心配であれば40万円で運用しておけば利回りは半分程度になるものの安心した運用が行えるのではないかと思います。
この設定よりも利益率の良い設定があるかもしれませんが、ある程度十分な利益が見込める設定であれば良しとしています。
バックテスト はあくまで過去のデータに基づくものなので、自分で運用して見ないと本当の良さはわからないと考えているからです。
その上でもしこれ以上に良い設定があれば順次アップデートしていく予定です！
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）の利益
では、実際に自分が6月から開始しているこの設定で現時点でどのくらいの利益が出ているかと言うと10,891円です。少ない！と思ったかもしれませんが先ずは順調な結果です。
3ヶ月（6/19〜9/18）の利益から年率に換算してみると
（利益）10,891円 × （元本）40,0000円 /3ヶ月 × 12ヶ月 × 100 = 10.891%（年率）
仮に20万円で運用した場合なら20%は余裕で超えそうですね。
まだ期間がとても短いのでもう少し様子を見ながら規模を拡大させていく予定です。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）のスワップ問題
この通貨ペアのデメリットは先ほどあげたレンジ内の期間が短いという点に加えマイナススワップ問題があります。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）はマイナススワップが発生する通貨ペアです。
長期運用が前提のトラリピで日々マイナススワップが発生してしまうと利益率が落ちるだけではなく場合によっては決済益がマイナスになることもあります。
マネースクエアのスワップは売り買い共に０円キャンペーンをやっていますが、
一般的にマネースクエアはスワップの条件が悪いということで有名なため運用を躊躇する方もいるかと思います。もちろん手動トラリピを行う上でも長期運用する上でマイナススワップの検証はやはり必要です。
では具体的なスワップの比較ですが、この記事を書いた時点（9/21）でのスワップ状況は以下のとおりです。
| FX会社 | 買いスワップ | 売りスワップ |
| XM trading | -5.08NZD = -35.482円（1万通貨） | -3.78NZD = -26.402円（1万通貨） |
| みんなのFX | -1円（1万通貨） | 0円（1万通貨） |
| マネースクエア | -10円（１万通貨） | -5円（1万通貨） |
※XMtradingのスワップ計算は独特です。以下のように公式サイトから計算しています。
XMtrading取引条件より参照した9/21時点のスワップポイントです
公式サイトの計算表です。
これらの結果から、なんと驚くべきことにXMtradingのスワップが最も条件が悪いということがわかりました。
さらにXMtradingのスワップの変化を見てもこの日だけ極端に悪いということは無いようです。
そして、MT4によるバックテスト はスワップも反映しているので一番条件の悪いXMtradingでも好成績の結果が出たことからみんなのFXによる手動トラリピはもちろん、本家マネースクエアでもXMtradingよりも良い結果が出るということが言えます！
スワップの条件で比較すると
みんなのFX > マネースクエア > XMtradingになるので利益率もこの順番になるはずです。
以前作成したスワップシュミレーションツールで力技で比較しようとも思ったのですが、一番スワップ条件の悪い状態でも良いバックテスト結果が出たのでその必要もないことがわかりました。
オージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）のまとめ
以上の結果からオージーキウイ（AUDNZD,豪ドル/NZドル）の特徴をまとめると以下の点から非常に魅力的な通貨ペアと言えます。
一方でリスクとしては次の点に注意する必要があります。
リスクを踏まえた上で運用すればチート級の通貨ペアってことカメ！
Twitterでは色んな疑問に遭遇しても多くの方が助言や参考意見をTweetしてくれるので大変助かっています！
ちなみにキウイは果物では無くて、ニュージーランドの国鳥のことらしいですよ！
おはようございます☀
昨夜ブログを書いてて疑問に思ったのですが、
ニュージーランドドル=キウイと言うけど
↓
キウイはキウイフルーツ⁉️
キウイは鳥🦆⁉️どっちなのか真剣に考えてしまいました…
一応、果物の方を採用してます😥#おは戦20920sd#ニュージーランド#FX#投資#NZD#トラリピ pic.twitter.com/w4wXAjZ5SZ— りゆう@最北投資&ポイ活ブログ運営中 (@kame_iland) September 19, 2020
