【超簡単】トラリピのバックテストツール公開〜グーグルスプレッドシートでOK、エクセル不要〜

バックテスト バックテスト
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こんにちは、りゆうです。今回は前回の続きに繋がる記事、バックテストツールの公開です。

トラリピなどのFXの自動売買は初心者でも様々な設定で簡単に運用を始めることができて面白いのですが、

バックテストを行うことでその設定がどの程度利益を出せるのかを検証できます。

もちろん解析するのは過去の値動きを元にした結果なので未来はどうなるかは分かりません。

もっと言ってしまえば研究室等では実験結果から有意差検定を行いさらに偶然性を排除する検証も必要ですが、

そこまでするのはさすがに非現実的です。

とはいえ、何ら根拠が無い結果よりも何かしらの数的証拠から得られた結果の方が信頼性が向上するのは言うまでもありません。

僕も理系なのでこういうことを考えるのは結構好きだったりします。

 

かめ
かめ

投資家の理論的考察、結構好きです。

りゆう
りゆう

感情で投資は危険ですからね!

 

現在、FXのバックテストは主にMT4というツールを使うのが主流です。

以前も記事にしたことがありますが、いかんせん難題なのはちょっとマニアックという点です。

ヒストリカルデータを目的の時間軸に変換してオフラインのMT4上でトラリピEAを動かして・・いかにも面倒な気がしますよね。

トラリピならマネースエア♬
マネースクエア ポケトラアプリ用

 MT4ならOANDA♬
OANDA Japan MT4

 

かめ
かめ

海外のFX会社を使うのもマニアックな印象カメ〜。

 

りゆう
りゆう

初見だと怪しい匂いがぷんぷんしますからね。

トラリピなどの自動売買をする方が増えてる反面、このような事情からバックテストは敷居が高いのが実情です。

またMT4はその会社で扱っていない通貨ペアに関してはテストできないというデメリットも存在します。

先日複数通貨ペアでの設定記事を解説しましたが、なんとCNHJPY(人民元円)はXM Tradingなどで取り扱いがないため検証ができませんでした。

そこで今回はこれらの問題をちょっと解決し、よりユーザーライクで使いやすいバックテストツールを作ってみました。

このツールの特徴は以下のとおりです。

【バックテストツールの概要】

グーグルスプレッドシートで動作

MT4、EAなどの専門ツール不要

エクセル不要、ソフトのインストール不要

● Web上で動作しWindows、Mac、スマホ全てで動作可能

クロス円売りと買いのみ対応(アップデート予定あり)

● 日足データで動作(分足でも動作しますが、データが多いので大変です。)

● 期間内最大含み損、期間内累積利益算出可能

※このツールは為替レートが指値や決済値を超えるまたは下回った場合にエントリー若しくは決済する判定です。

例えば100円で買いの指値を入れていた場合は101円→100円と同値到達ではポジションを取らず、100円→100円未満になってポジションを取ります。決済値も同様に同値を超える又は下回って初めて決済する判定です。

 

一方でデメリットは以下のとおりです。

【バックテストツールの概要】

● 1分足データなどの細かい為替データには未対応

ドルストレートなどのクロス円以外の通貨ペアには未対応(近日中に対応予定です)

スワップやスプレッドは未対応

● β版なので動作確認不十分(作ってまだ間もないのでご了承ください。。)、不具合が見つかり次第順次直していきます。

 

ダウンロードはこちらからどうぞ!

トラリピバックテスト

 

トラリピバックテストツールの概要

トラリピバックテスト概要

シートは売りと買いのシートに分かれています。

トラリピ買いと売りシート

各シートは大きく3つに分かれており、左側の黄色い部分に為替データを貼り付け、

右側の黄色い部分にトラリピの設定を入力すると各種結果を解析できます。

シート内機能

 

トラリピバックテストツールの使い方

トラリピバックテスト使い方

日足データの入手

まずは元になる通貨ペアの為替データを入手する必要があります。

MT4ならばFXDDやFXTFなどから1分足データをダウンロードし好みの時間軸に変換する必要がありましたが、その必要はありません。

為替データはビットコインのピラミッド積立でもお馴染みのinvesting.comからダウンロードしましょう。

例えばCADJPY(カナダドル円)を検索してみました。

通貨ペア検索

目的の通貨ペアから時間足を日足に設定し、期間を選択しダウンロードします。

日足データ期間設定

するとCSVファイルがダウンロードできるのでグーグルスプレッドシートにアップロードします。

CSVデータ

 

日足データのインポート

ファイルからインポートを選択してCSVファイルをアップロードし新規シートを挿入します。

データインポート

データ貼り付け

新しいシート挿入

 

そのままだと日付が逆に並んでいるので昔→現在へと並び替えます。

並び替え

データ完了

これで目的のデータをバックテストツールに挿入できました。次に計算シートにコピー&ペーストします。

 

トラリピ設定

日付と始値をコピーして、バックテストシートの黄色部分に貼り付けします。

※終値でも構いませんが、MT4で日足データを使ってバックテストをする場合、始値を使用することが多いためです。

そのままだと文字の大きさが違い見づらいので日付と為替レートの文字の大きさは7ポイントに変換しています。

テストへ貼り付け

 

これで期間データを解析する準備ができました。

次にトラリピの設定を入力します。

【トラリピ設定の入力】

● 最大レート

● 最低レート

● 値幅(※単位:円)

● 通貨量

● 決済幅(※単位:円)

 

トラリピの設定を入力すると右側のセルに指値と決済値が反映されます。

トラリピ設定

 

トラリピバックテストの開始

バックテストツール結果

始める前の注意点ですが、初めのレートのみコピーして上2段に貼り付けをしてください。

詳しくは割愛しますが、最初の2行は正しく動作させるためエラーチェックの行です。

成行でポジションを取ってすぐ決済するようにしてます。

結果にはこの部分は入りませんが、正常動作させるための作業なので注意して下さい

先頭行設定

最終日まで関数を伸ばしていきます。

空白のD列も含めて最終日までドラッグしてください。

データ延長

以上で設定は完了です。

シートの各部分に決済や含み損などが反映されます。

また最大含み損に達した日とその含み損の額がわかるようになってます。

バックテスト結果

 

例えば、CADJPYを2021/4/1〜2021/7/30までのデータで元に以下の買いトラリピでバックテストしてみました。

かなり適当にザクっと入れてみました。

バックテストトラリピ設定例

レンジが狭いので上手くハマれば利益が出そうな一方で著しく決済幅が狭いので小刻みに決済するパターンですね!

果たして結果はどうなるんでしょうか?

結果は最終的な利益が15,900円に対し4/21の時点で含み損が-66,120円に到達してます。

グラフを見ると明らかですが、含み損の割に利益が少ない結果となりました。

やはり決済幅が小さすぎるので利益を取りこぼしているような気がしますね!

バックテスト例

一方、決済幅を0.5円にして見るとどうなるか確認して見ました。

その結果、ポジション量が変わらないので含み損の大きさは変わりませんが累積利益は59,500円になりました。

グラフでもわかるように利益曲線の傾きが大きくなっていることがわかります。

バックテスト結果決済幅拡張

 

以上が今回作成したトラリピバックテストツールの紹介でした。

もちろんMT4を使った方が高度な解析が可能ですが、これからトラリピを始める方や簡単にバックテストをやってみたい方、MT4の前段階でスクリーニングを行う方にもおすすめです。

実はこのツールを作るのに連休をほとんど使い果たしてしまいました。。。

この努力が何かに結びつくと良いのですが、、

最北投資ブログでは他にも多種多様なツールを公開していますので良かったら使ってみて下さいね!

<トラリピバックテストツール>

トラリピバックテスト

<トラリピ管理ツール>

トラリピ管理ツールテンプレート

トラリピのポジション、含み損、維持率などをリアルタイムに把握できるツールです。

手動トラリピで僕が使っています。

<スワップシュミレーションツール>

マイナススワップシュミレーションツール

バックテストの結果に想定スワップを付与した結果を反映するツールです。

スワップの付与ルールは各社によって異なるのであくまで参考値としてシュミレーションを行います。

高金利通貨やマイナススワップの通貨ペアを扱う場合のチェックに使います。

<株(ETF)積立バックテストツール>

ETF積立シュミレーション

株などの現物資産を積立した場合、元本に対し評価額の推移をテストできるツールです。

口数指定で購入する場合を想定しています。

<BTC積立バックテストツール>

BTC積立バックテスト

BTCの金額指定購入や投資信託など金額単位で積立するケースをテストします。

ドルコスト平均法の効果判定をします。

<GEMFOREX見積もりシート>

GEMFOREX見積もり

GEMFOREXで両建てスワップ投資を行う際の見積もりができるシートです。

この手法はロットが大きいため資金管理を誤らないよう注意が必要です。

トラリピバックテストツールのまとめ

バックテストまとめ

今回はツールの紹介のみになってしまいましたが、

以前解説した複数通貨ペア運用における含み損分散効果の検証をしたいと思ってます。

このツールはまだβ版なので随時アップデートが必要です。

今後もエラーチェックを重ねドルストレートなどの通貨ペアや細かい時間軸への対応なども行う予定です。

トラリピならマネースエア♬
マネースクエア ポケトラアプリ用

 MT4ならOANDA♬
OANDA Japan MT4

かめ
かめ

複数通貨ペア運用における含み損分散効果の検証って論文みたいカメ

 

りゆう
りゆう

職業変えますかね。

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