ユーロポンド(EURGBP,ユロポン)で手動トラリピ開始

ユロポントップ画像 FX
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こんにちは、りゆう(@kame_iland)です。

今年ももう少しで終わりに近づきつつありますが、最北投資ブログでは今年最後の戦略を考えてみることにしました。

今度は手動トラリピの通貨ペアとしてユーロポンド(EUR/GBP,ユロポン)を新しく導入したいと思います。

FX初心者だと馴染みの無い通貨ペアだし、なんだか怖そうな感じがしますよね。

ですが、ユーロポンドは他の通貨ペアにはない魅力があるので前から興味があり挙動を伺っていましたが、

つい最近までブレグジット関係で揉めていたこともあって様子見をしていました。

12月末の土壇場でユーロと英国が一応の合意を示したタイミングで運用を開始することにしました。

大きくリスクを取れる方ならむしろブレグジットで揉めてくれた時の方が利益を取れたんですけどね・・・

自分にはちょっとその勇気はありませんでした。

なお、本記事の設定には偉大なる二人の方の設定を参考にさせていただきました。

2019年以来大変お世話になってますが、来年もよろしくお願いします!

かめ
かめ

トラリピ仲間にはいつも大感謝しているカメ〜〜

イモラさん(@imoimoimora)

はるかぜさん(@35harukaze)

 

 

ユーロポンド(EURGBP,ユロポン)とは

 

ユーロポンド(EURGBP,ユロポン)ですが、通称ユロポンと呼ばれてます。

この通貨は円が絡まないので一見複雑ですが、円でポンドを買ってそのポンドを売ってユーロを買うという意味です。

欧州通貨の組み合わせなのでユーロと英国の力関係で動くことになります。

ユーロとポンドが絡む通貨なのでドル円などのクロス円とは値動きが違うことが予想できますし

殺人通貨と呼ばれるポンドを含んでいるので何となくトリッキーな動きをしそうですよね?

具体的な数値から特徴を検証しながら設定を考えていきます。

 

現在の最北投資トラリピ設定

現在の最北投資ブログの設定は大まかに次のようになっています。

ユーロ円売りはカナダドル円の資金1/4で運用しているので入金は0円、オージーキウイはハーフ&ハーフなので必要額は110万円、合計で600万円程度で運用しています。

通貨ペア レンジ 値幅 利確幅 必要資金 ロスカット
CADJPY 買い

(0.1~0.3 lot)

73.67 – 84.47 10pips 80pips 470万円 63.42
EURJPY 売り
(0.1 lot)
120 – 140 60pips 100pips 117万円 150
AUDNZD 買い

(0.2~0.3 lot)

1.0000-1.0725 50pips 80pips 110万円 0.9000
AUDNZD 売り

(0.2~0.3 lot)

1.0750 – 1.1500 50pips 80pips 110万円 1.2500

 

自分の設定は最低必要資金以上の入金をしてロスカットレートに余裕を持たせてます。

これにより利回りは落ちますが維持率は安定しており常時1,000%以上に落ち着いてます。

ですが、大きな欠点がありクロス円の買いポジションの比重が多すぎることです。

円高が進んだ際には含み損が拡大し、下げトレンドが続くとその期間の利益も少なくなってしまいます。

トラリピを始めた当初は資金が少なかったため基本カナダドル円に比重を置いていましたが、

最近資金も増えてきておりそろそろ本格的に通貨ペアの分散を行う必要がでてきました。

 

かめ
かめ

そろそろ1,000万トラリピを見据えていく必要があるカメ

 

現段階でユーロ円売りはカナダドル円買いと逆相関、オージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)は独自の動きで分散はできていますが、もう少し異なる動きをする通貨ペアを運用したいと考えユロポンを検討しました。

そこでまず相関係数からクロス円であるカナダドル円との相関関係を確認しました。

 

通貨ペアの相関係数

ユロポン挿絵1

以下はOANDA JAPANのツールにより1年間の値動きから算出された係数を比較します。

※公式サイトはこちらです。

相関係数は2郡の対象を比較したときに+1なら全く同じ動きをするし、-1だと真逆の動きをします。

統計学の話になりますが、相関係数は絶対値で7を超えると相関が強いと言われています。

 

<正の相関分布>

r = 1.0は完全一致、r = 0.5なら相関があり同じような動きをする。
r = 0であれば全く相関がない

 

<負の相関>

負相関図

r = – 1.0なら完全に逆に動き、r = -0.5なら逆のような動きをする。

 

上記を踏まえて運用している通貨ペアの相関状態(年間での比較)を確認してみたました。

 

<ユーロ円とカナダドル円>

相関係数:+ 0.5(正の相関)

CADEUR

チャート的にも正相関(売りなら逆相関)しているのが非常にわかりやすいですね!

 

<カナダドル円とオージーキウイ(AUDNZD,豪ドルNZドル)>

相関係数:-0.05(0に近くほぼ無相関)

cadaud

オージーキウイの方はクロス円と同じでも逆でもない無関係の動きをしていることがわかります。

オセアニア通貨同士と円とカナダなので全く異なる動きになるようですね。

 

<カナダドル円とユーロポンド(EURGBP,ユロポン)>

相関係数:-0.47(逆相関なので売りなら正相関

売りで運用する予定なので正の相関があるのは少し残念ですが、期間によって相関係数にかなりバラツキがあったことが特徴的でした。

例えば-0.89(1週間の動き)と0.49(1ヶ月の動き)は逆相関〜正相関を行き来したと考えられます。

 

<ユーロポンド( EURGBP,ユロポン)の相関係数変化>
ユロポン相関

この理由は欧州独自の問題で動く時と世界経済の状況で動く時があるからではないかと考えられます。

実際に運用しているイモラさん(@imoimoimora)やはるかぜさん(@35harukaze)のツイートからもそのことが伺えます。

 

 

チャート形状では次のようになってます。

 

GBPCAD

よって、概ね逆相関(売りなら正相関)しつつも時に独自の値動きが期待できそうです。

 

かめ
かめ

売りで持つとクロス円と値動きが似ているけど、時にトリッキーな動きをしそう!

 

ユーロポンド(EURGBP,ユロポン)のトラリピへの適性

 

以上のようにユロポンの通貨ペア固有の性格を検証しましたが、大前提としてトラリピの運用に向くかどうかも重要です。そこで過去の値動きなどからそちらについても検証してみたいと思います。

 

レンジ相場

 

先ほどの過去10年のチャート形状を見ると概ねレンジ相場であると考えられますが、

長期で観ると細かい値動きがわかりにくいので日足チャートにして12月の値動きも見てみます。

ユロポン日足

日足チャートでも0.9~0.8の間を行ったり来たりしているので利益を取れそうですね。

必要証拠金

 

必要証拠金は安い方が当然良いのですが、仮にポンド円が大体140円ぐらいと想定すると

最高値:0.9800のときの証拠金は

0.98 × 1,000 × 140円 = 5,488円

例えばオージーキウイの最高値:1.5000だと

1.5000 × 1,000 × 70 NZDJPY = 4,200円

なので大差はあまりないかと思います。運用できないほど高額ではなさそうですね。

高低差

高低差は少ない方がより先ほどのレンジから高低差は0.9800 – 0.8000 = 0.1800 =1800pips
※売りのみで運用する予定です。

 

例えばオージーキウイであれば売りレンジで 1.1500 – 1.0750 = 0.0750 = 750pips
オージーキウイと比較すると高低差は広いと思います。

これについてはトラップ値幅を広くすることで対応したいと思います。

 

スワップとスプレッド

運用を予定している「みんなのFX」では

売りスワップ:5.0円(10,000通貨)
スプレッド:0.9pips

売りのみで運用する予定なのでスワップは問題ないですね。
また、スプレッドもカナダドル円ではもっと広い1.6pipsほどなので全く問題なさそうです。

ユーロポンド(ユロポン,EURGBP)のトラリピ設定

 

気になる設定ですが、自分の場合はロスカットレートを先に決めておいて資金量を算出します。

 

過去10年間の最高値が0.9800だったので余裕を見て1.0000をロスカットレートに設定します。

レンジは0.96~0.84に設定すると60万円程度で運用ができることがわかります。

もう少し広く仕掛けるか迷いましたが、1.0000まではとりあえずロスカットはされない設定なのでレンジ拡張は今後の相場に応じて決めたいと思います。

 

ユロポン設定

 

ユロポン資金見積もり

トラリピ管理ツールの使い方は下のリンクから読めます!

 

グーグルスプレッドで使える管理ツールはこちらからダウンロード可能です。

トラリピ管理ツールテンプレート

 

ちなみにロスカットレートを0.98に設定すれば最低必要資金は50万円程度でも運用が可能です。

資金の見積もりはトラリピ管理ツールで算出しました。

注文詳細は次のリンクから確認できます!

 

バックテストで最適な利確幅を検証

ユロポン挿絵2

次に最適な利確幅を検証します。

 

レンジ幅や値幅もバックテストで最適な設定を追求しても良かったのですが、

最初に予算を決める都合上、レンジ幅や値幅はロスカットレートに応じて最初に固定しました。

そのためバックテストでの検証はあくまで利確幅のみにしました。

 

設定条件は次のとおりです。

バックテストは最小必要資金50万円設定(0.9800でロスカット)で以下のソフトウェア環境で行いました。

1分足データを用いてティック(最小時間枠)で計測しているので現状で最も精密な精度でテストしてます。

MT4 OANDA JAPAN
EA 千刻
ヒストリカルデータ 1分足データ(FXTFよりダウンロード
モデル ティック(最小時間枠で計測)
期間 2012年1月1日〜2020年12月25日(9年間
スプレッド 0.9pips(みんなのFXに合わせた
売りスワップ 0円

※売りでプラススワップが付きますが、より厳しい検証がしたかったのでスワップを考慮しない(利益が少なく算出される)OANDAでテストしました。

利確幅検証

 

結果では利確幅を広く取った方が期間利益が多く出ることがわかりました。

最適な利確幅は120pipsです。
ですが、これだと利確がとても少ないので少し面白みにかけるかな〜と思ったため間を取って80pipsで運用して見たいと思います。

気になる利回りは50万円で運用すると8〜9%程度と少なめな結果です。

 

ですが、これは決して低い結果を意味していません!
なぜならば、テスト期間の半分は買いゾーンのためレンジアウトするからです。

ハーフ設定なのでレンジアウトした期間は資金が解放されるため他の運用に回すことができます。
よって、実際の利回りは倍ぐらいあると考えると十分良い利回りであることがわかりました。

 

ユロポン設定バックテスト

 

ユーロポンド(ユロポン,EURGBP)トラリピのまとめ

ユロポンまとめ

手動トラリピで運用する方はこの設定表で注文をしていけば僕と同じ運用ができます。

 

また、トライオートETFで完全に自動売買で運用しても面白いですね!

 

実際の運用開始は1月からを予定しています!

バッキバキに動くユロポントラリピが楽しみです。

かめ
かめ

欧州兄弟の今後に期待するカメ!

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